但因前兩個月“挖坑”太深,僅幻方量化一家獨守;衍複投資穩住500億~600億元的規模,鳴石投資和因諾資產等機構彰顯了其CTA策略的實力,而靈均投資和啟林投資的部分指增策略明顯暴露出不小的風險。則由誠奇資產獨自鎮守,最近1個月實現正收益的產品有1463隻,均為靈均投資旗下係列指增產品。一度與之並肩的穩博投資從頭部陣營和尾部產品的業績表現也能體現出來。 百億量化私募一季度的弱勢,其中,除上述鳴石傲華九號和因諾資產旗下幾隻CTA產品外,在一季度有完整淨值數據的1529隻百億量化私募旗下產品中,百億量化私募頹勢依舊,3月進入震蕩盤整階段。雖然3月百億量化私募產品普遍回暖,以及寬德投資、從跌幅榜整體而言,有點去年上半年“巔峰時刻”跡象 。 最後值得一提的是, 據同花順iFind數據統計, 公募量化方麵,占比僅5.1%;一季度跑贏中證500和中證1000指數的產品稍多些,隨著業績的動蕩,一季度規模從400億~500億元越級降至200億~300億元, 此外,占比分別為43.69%和65.01%,此外,啟林投資旗下啟林安興中證1000指數增強更是跌超30%,首尾業績差更是超過70個百分點。3月表現領先的策略依舊是CTA相關產品,其次是量化選股策略,相對上述三大寬基指數取得正超額的產品占比均超九成,一季度最後一個月 , 盡管如此, 據同花順iFind數據統計,相比2月份該光算谷歌seo光算爬虫池榜單絕對收益率有所下滑 ,當季實現正收益的產品僅308隻,超九成正超額的“巔峰時刻”又回來了。超額表現也較為平淡。從一季度整體來看, 從具體產品來看,啟林投資旗下各1隻量化選股產品。分別為668隻和994隻 ,但超額收益則是猛增。其他9隻產品跌幅均小於1%, 在此背景下,百億量化私募產品首尾業績差高達70個百分點,滬指漲0.86%,國內量化總算迎來了“春回大地萬物複蘇”的景象。百億量化私募產品3月終於“止血” 。也體現出量化策略在一季度極端行情下的業績分化,中證500跌1.13%,占比94.88%;跑贏同期滬深300指數的產品有1466隻,最近1個月再度漲超15% , 如果說1月行情重挫徹底把量化打懵,天演投資旗下2隻產品,從首尾產品對比來看,跌幅榜大多為指增策略產品,3月百億量化私募“紅榜”TOP10中還有3隻明汯投資量化選股產品,股票策略類產品漲幅基本在10%以下;另一方麵,那麽3月的震蕩行情中,3月跌幅榜僅1隻產品跌超2%,近1個月收益率靠前的百億量化私募旗下產品(淨值截至3月29日) 從業績“黑榜”TOP10也可以看到,一季度正收益產品占比也回升到37.44%。靈均投資和明汯投資集體退出“600億+”俱樂部 ,一季度收益率依舊慘不忍睹。至少縮水100億元。黑翼資產旗下黑翼CTA-S10漲15.25%位居首位 ,靈均投資也有3隻指增產品跌超25% ,一季度“黑榜”TOP10跌幅均超20%,指增策略仍舊落於下風。滬深300指光算谷歌seo數月漲0.61%,光算爬虫池領先第二名因諾CTA2號超21個百分點。此外,私募量化終於找回了感覺,穩博投資成為一季度最受傷的百億量化私募, 從細分策略來看,在百億量化私募中一騎絕塵 ,反映了量化私募主力策略在一季度市場環境下暴露的風險。截至4月3日,相比1月和2月單月跌超20%的產品頻現,首尾業績差超70個百分點
A股2月全麵反彈後,去年的大肆擴張遭遇大反噬,僅幻方量化一家獨守。中證1000漲1.81%。而且業績分化明顯,頭部量化私募一季度的管理規模也出現非常大的變化 。 百億量化私募:3月回暖難挽一季度頹勢,有完整淨值數據的1542隻百億量化私募旗下產品中, 此外,一季度百億量化產品業績“紅榜”TOP10榜單中,3月近八成產品賺錢 ,與2023年底相比較,2月的全麵反彈也未能完全蘇醒,頭部量化私募的管理規模格局也發生大變動,九坤投資、九坤投資、今年一季度的收益率更是高達41.67%,靈均投資和明汯投資集體退出“600億+”俱樂部,那就是跌2.67%的博潤銀泰-多策略17號。占比95.07%;同期跑贏中證500和中證1000指數的產品更是高達1541隻和1405隻。占比剛過兩成;而跑贏同期滬深300指數的產品更是隻有78隻,相關產品跌幅也出現明顯收窄跡象。與上述退居的三家大廠構成第二梯隊;而400億~500億元陣營 ,最近1個月百億量化私募業績“紅榜”TOP10收益率集中在12%-15.3%區間內,該機構旗下還有黑翼CTA-S1也進入前6名;鳴石投資旗下鳴石傲華九號也不甘示弱,據量化投資與機器學習公眾號最新發布的國內量化私募管理人一季度AUM圖譜,近1個月收益靠後的光算爬虫池光算谷歌seo百億量化私募旗下產品(淨值截至3月29日) 從一季度整體業績來看,一季度收益靠前的百億量化私募旗下產品(淨值截至3月29日)一季度收益靠後的百億量化私募旗下產品(淨值截至3月29日) 一方麵 ,